Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ

того, какие услуги и как именно предоставлять клиентам самым выгодным

образом. Это будет также означать более тесную внутреннюю координацию,

нежели та, что иногда имела место в некоторых банках, между подразделениями

управления денежными средствами, внутренних и международных платежных

систем, и теми, кто несет коллективную ответственность за расчеты по

сделкам с ценными бумагами -- все они будут следить за использованием

ограниченных ликвидных средств банка. Это может повлечь за собой изменение

структуры организации и обдумывание заново основных направлений

менеджмента, чтобы обеспечить максимальную эффективность. И наконец, для

поддержки тех, кто отвечает за принятие решений, потребуются специальные

структуры и системы, предоставляющие высококачественную и своевременную

информацию.©

FTiB, May 1996, Vol. Xiii, No. 9, p. 8

Врезка к статье "RTGS и банки-корреспонденты": Всемирный валютный

клиринговый банк

Ведущие международные банки планируют совместно разработать систему

постоянно выполняемых расчетов, связанных с изменением валютного курса.

Система предназначена для уменьшения международного риска, который

возникает на мировых валютных рынках, имеющих дневной оборот 800 млн. ф.

ст.

Эта инициатива выдвинута Группой двадцати (G-20), в нее вошли семнадцать

крупнейших банков мира. Первая встреча членов Группы состоялась во время

Международного семинара SWIFT по банковским операциям (SIBOS) в 1994 г. в

Бостоне. На ней они выразили озабоченность безопасностью работы систем

крупных платежей.

В течение последних шести месяцев группа G-20 сосредоточила внимание на

предложении, выдвинутом частным сектором, о создании системы "платеж против

платежа" (Payment Versus Payment, PVP) с целью уменьшения риска и

увеличения эффективности расчетов и клиринга валютных платежей, связанных c

изменением валютного курса и зависящих преимущественно от сделок на рынках

иностранной валюты.

В ходе встречи в феврале 1996 г. группа G-20 обсудила вопросы реализации

системы PVP, основанной на концепции постоянно выполняемых расчетов,

связанных с изменением валютного курса и производимых через международный

клиринговый банк. По этому сценарию многовалютная расчетная система

позволит обеспечивать немедленный расчет по встречным транзакциям,

производимым ее членами.

Как представляется в настоящее время, встречные транзакции, соответствующие

ограничениям по риску, будут немедленно и одновременно выполняться путем

дебетования и кредитования счетов членов многовалютной клиринговой системы.

Ее следует разработать таким образом, чтобы на входе воспринимались данные,

выдаваемые системами двустроннего и многостороннего учета требований и

обязательств, что позволит работать с валютами, имеющими хождение на

внутреннем рынке и использующимися для расчетов по крупным сделкам в режиме

реального времени, часы работы с которыми пересекаются с часами работы

других внутренних платежных систем.

Поддерживающие данный проект представители частного сектора надеются

заручиться одобрением центральных банков, подготовивших в 1993 г. так

называемый Рождественский доклад, в котором приводятся описания рисков,

возникающих из-за перекрытия и взаимных зависимостей национальных платежных

систем. Он опубликован под эгидой Банка международных расчетов (Bank for

International Settlements), в нем предлагается возможный сценарий будущих

международных платежей, который устанавливает связи между системами крупных

денежных переводов и переход на круглосуточную работу. В докладе также

представлены потенциальные возможности центральных банков сообща

обрабатывать многовалютные платежи и расчеты.

Исходя из своих предложений, группа G-20 надеется убедить руководителей

центральных банков в готовности частного сектора самостоятельно

разрабатывать и реализовывать программы по уменьшению риска, а также в

отсутствии необходимости дальнейшего вмешательства.

Группа G-20 собирается добиться своей цели в течение трех лет, что

символически приурочено к 25-й годовщине краха немецкого банка Bankhaus

Herstatt. Стремительное закрытие банка Herstatt в 1974 г. вызвало сильный

шок, потрясший все мировые платежные круги. Участники валютных сделок

понесли серьезные потери, и после закрытия банка международные платежные

системы были несколько дней практически парализованы.

В настоящее время предложения группы G-20 находятся на стадии формирования,

причем большая часть усилий сосредоточивается на технических вопросах,

относящихся к описанию функционирования и планам проектирования и

реализации системы PVP для постоянно выполняемых расчетов, связанных с

изменением валютного курса. По мнению членов группы, она будет работать в

сотрудничестве с существующими отраслевыми службами, в том числе с системой

учета взаимных требований и обязательств Echo и сетью SWIFT. Несмотря на

уверения группы G-20, что никакого существенного дублирования функций не

возникнет, работники двусторонних систем учета требований и обязательств

опасаются воздействия, которое эти предложения окажут на их системы.

Система PVP будет иметь "объективные и открытые критерии членства, которые

разрешат законное и открытое вступление в нее. Поэтому система PVP будет

открыта для всех банков, удовлетворяющих критериям членства", говорится в

коммюнике группы G-20.

В проекте участвуют следующие банки: ABN Amro, Bank of America, Banque

Nationale de Paris, Barclays, Chase Manhattan Bank, Chemical Bank,

Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Fuji Bank, HSBC Holdings, J P

Morgan, National Westminster, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Swiss

Bank Corporation и Union Bank of Switzerland.

Глава 2 Значение валютного клиринга для стран СНГ.

| |

|Платежная система Казахстана |

|Платежная система является жизненно важной составной частью финансовой |

|системы любой страны. Для Казахстана она имеет особую значимость, |

|поскольку стала одной из ключевых проблем реформирования экономики на |

|переходном этапе. Основными составляющими этой проблемы являются, с |

|одной стороны, платежный кризис и его последствия, а с другой - |

|революционные изменения в расчетах между банками, представляющие |

|фундамент новой банковской системы. В настоящее время в республике |

|функционирует функционирует система розничных платежей (СРП) и система |

|крупных платежей (СКП) КЦМР. |

|С 1995 года перед Национальным Банком Республики Казахстан (НБК) была |

|поставлена задача модернизировать платежную систему, для того чтобы |

|ускорить расчеты между банками и их клиентами, а также расширить |

|перечень платежных инструментов. Первым этапом реализации этой задачи |

|стала подготовка нормативной базы. В том же году в г. Алматы была |

|организована первая клиринговая палата - Алматинская клиринговая палата,|

|которая работала по методу многостороннего взаимозачета. Недостатком |

|данной системы было то, что банкам-участникам в конце дня приходилось |

|производить обмен первичными документами на бумажных носителях. Это было|

|обусловлено отсутствием опыта и нормативно закрепленного понятия |

|"электронный образ первичного документа". |

|В 1996 г. был создан Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов (КЦМР), |

|на который были возложены функции по осуществлению межбанковского |

|клиринга и система крупных платежей (СКП). В КЦМР установлено |

|современное оборудование и разработано программное обеспечение, |

|позволяющее работать с электронными платежными документами, не |

|требующими подтверждения на бумажных носителях. Это стало возможным |

|после того, как понятие "электронное платежное поручение" было |

|закреплено нормативными правовыми актами НБК. Сейчас "электронное |

|платежное поручение" имеет юридическую силу первичного платежного |

|документа. |

|В апреле 1998 года было внедрено программное обеспечение бухгалтерской |

|системы для централизации генеральной бухгалтерии и вспомогательного |

|учета, а также для перехода на новую внутрибанковскую платежную систему |

|НБК и интерфейс с СКП КЦМР. |

|В период с октября по ноябрь 1998 года была произведена централизация |

|корреспондентских счетов банков второго уровня и организаций, |

|осуществляющих отдельные виды банковских операций, в центральный аппарат|

|НБК. Данный перевод позволил НБК оперативно осуществлять функции |

|расчетного банка и банка банков, повысить эффективность контрольных |

|функций над банковской системой и платежной системой, осуществить |

|перевод вспомогательного учета корреспондентских счетов на работу в |

|режиме реального времени. |

|Централизация корреспондентских счетов в НБК позволила: 1. ускорить |

|выдачу наличных денег банкам и их филиалам через кассы филиалов НБК и |

|зачисление принятых наличных денег на единый корреспондентский счет |

|банка, а также закрыть в филиалах НБК специальные субкорреспондентские |

|счета банков для наличных денег; |

|2. осуществлять платежи региональных банков, не являющихся |

|пользователями СКП КЦМР, и производить обмен информацией с ними в режиме|

|реального времени. |

|3. В ближайшее время планируется преобразование СКП в межбанковскую |

|систему переводов денег (МСПД), в основу которой заложен принцип |

|Швейцарской межбанковской системы крупных платежей. МСПД будет отвечать |

|всем требованиям, предъявляемым международными финансовыми организациями|

|к системе платежей на валовой основе. В настоящее время для внедрения |

|данной системы НБК разработана и утверждена нормативная база и |

|дорабатывается программное обеспечение. В целом для улучшения платежной |

|системы Республики Казахстан НБК выполнены следующие мероприятия: 1. Для|

|реализации пенсионной реформы внедрено электронное сводное платежное |

|поручение формата МТ102, а также с банками отработан порядок |

|осуществления платежей по пенсионным взносам. 2. В целях повышения |

|эффективности осуществления платежей подключен в качестве пользователя |

|СКП КЦМР . Государственный центр по выплате пенсий. 3. НБК подключен в |

|качестве пользователя СКП, что позволило осуществлять платежи в пользу |

|банков, не являющихся пользователями системы, через СКП. 4. Департамент |

|монетарных операций НБК подключен к телекоммуникационной системе КЦМР, |

|что позволило ускорить обмен документами по сделкам с ценными бумагами |

|между участниками рынка ценных бумаг и проведение платежей по операциям |

|с ценными бумагами. Несколько слов необходимо сказать о системе расчетов|

|платежными карточками. В настоящее время в Казахстане уже появляются |

|свои локальные системы платежных карточек. Уже действуют "ALTYN" и |

|"Иртыш-карт" - Народного банка, Cirrus/Maestro - Казкоммерцбанка, "ОАО |

|Банк Каспийский" - Банка Каспийский, AlemCard банка "ТуранАлем". Однако |

|сейчас возникает проблема, связанная с тем, что платежные карточки, в |

|большинстве своем, используются, как средство по получению наличности. |

|Основной причиной этого явления можно назвать то, что платежные |

|карточки, в основном, выдаются в рамках так называемых "зарплатных |

|проектов", для получения заработной платы и стипендий. В связи с этим |

|задачей НБ является обеспечение возможности использовать платежные |

|карточки в качестве оплаты за услуги предприятий торговли и сервиса. |

|В связи с этим необходимо отметить проект по созданию Национальной |

|системы платежных карточек РК, который в настоящее время находится на |

|стадии внедрения. Сегодня все страны Европы работают с Национальной |

|общебанковской системой платежных карточек. Согласитесь, если несколько |

|банков создают систему с единой процессинговой обработкой, круг |

|применения их карточек будет гораздо шире. Клиент одного банка может |

|использовать карточку национальной системы, приходя в любой магазин, где|

|есть терминал данной системы, независимо от того, в каком банке этот |

|магазин обслуживается. |

| |

|Следует отметить создание инфраструктуры для развития рынка ценных |

|бумаг. Центральный депозитарий ценных бумаг является пользователем СКП, |

|поэтому участники рынка ценных бумаг осуществляют операции по переводу |

|ценных бумаг в реальном времени. Здесь используется принцип DVP - |

|"поставка против платежа". Суть его заключается в том, что каждая |

|операция проводится индивидуально - отдельно расчеты по деньгам, |

|отдельно по ценным бумагам в реальном времени. По такому же принципу |

|функционируют системы расчетов по ценным бумагам во многих развитых |

|странах, например, в Швейцарии функционирует аналогичная система, |

|представленная корпорацией "SEGA". |

| |

| |

|Платежная система Белорусии |

|В течение I квартала 1998 г. в Республике Беларусь (РБ) проходил этап |

|опытно-промышленного освоения автоматизированной системы межбанковских |

|расчетов по крупным и срочным платежам Belarus Interbank Settlement |

|System (BISS), проектирование и внедрение которой осуществляется в русле |

|стратегии Национального банка (НБ) РБ по модернизации платежной системы |

|республики, принятой в мае 1995 г. (о концепции модернизации платежной |

|системы см. "Банковские техноогии" № 7/1996, с. 83. |

| |

|Построенная на современной технологии валовых расчетов в реальном времени|

|(RTGS), система BISS должна способствовать как снижению системного риска |

|национальной платежной системы, так и созданию качественно новых услуг |

|для коммерческих банков и их клиентов, а в целом призвана обеспечить |

|повышение экономической эффективности системы внутренних безналичных |

|расчетов в республике. |

| |

|Планируется, что BISS явится ядром всей национальной платежной системы: |

|при создании в будущем перспективных клиринговых систем межбанковских |

|расчетов по массовым платежам, платежным карточкам, ценным бумагам все |

|они будут замыкаться именно на BISS, где будут проводиться окончательные |

|расчеты по итоговым чистым позициям этих систем в форме крупных и срочных|

|платежей между банками - участниками клиринга. |

| |

|В настоящее время в промышленную эксплуатацию принят пусковой комплекс |

|системы, реализующий следующие функции: |

|обеспечение проведения расчетов по крупным и срочным платежам на валовой |

|основе в режиме реального времени на основании электронного платежного |

|сообщения банка-отправителя (расчеты осуществляются через единые |

|коррсчета коммерческих банков в НБ РБ); |

|уведомление банка-получателя о зачислении на его коррсчет денежных |

|средств; |

|уведомление банка-плательщика о списании с его коррсчета денежных |

|средств; |

|формирование очередей платежных сообщений при отсутствии денежных средств|

|на коррсчете банка-плательщика; |

|проведение окончательных расчетов в рейсовом режиме по клирингу прочих |

|(не отнесенных к крупным) платежей. |

|Для первого этапа внедрения пускового комплекса BISS были определены |

|ограниченные задачи, в том числе тестирование систем подключенных |

|банковских учреждений, проверка работоспособности программно-технических |

|комплексов BISS на реальных объемах платежных сообщений. доработка |

|программных средств по результатам опытной эксплуатации и предложениям |

|банков. |

| |

|Технические особенности и возможности системы |

| |

|Системо-техническая база BISS |

|В ходе подготовки к реализации проектных решений BISS государственным |

|предприятием "Белорусский межбнковский расчетный центр» (ГП БМРЦ) была |

|проведена коренная модернизация основных эксплуатируемых |

|программно-технических комплексов и существенная переработка действующей |

|технологии проведения межбанковских расчетов. Во всех трех его |

|инфраструктурных компонентах - центральном вычислительном комплексе |

|(ЦВК), осуществляющем функции контроля, обработки электронных банковских |

|документов и формирования выходных сообщений, а также системе передачи |

|информации (СПИ) и сети телекоммуникаций - в период 1995-1997 гг. были |

|произведены значительные изменения, продиктованные следующими причинами: |

| |

|моральным устареванием и физическим износом используемых |

|системо-технических средств и необходимостью создания технической базы, |

|способной развиваться достаточно длительное время; |

|необходимостью осуществления расчетов в реальном масштабе времени, а |

|следовательно, необходимостью значительного повышения пропускной |

|способности всех инфраструктурных звеньев; |

|требованием повышения обеспечиваемого уровня безопасности и надежности. |

|Основным достижением в развитии ЦВК явилось внедрение средств, |

|превративших его из системы пакетной обработки в сервер транзакций с |

|высоким уровнем надежности функционирования и безопасности. Это |

|техническое решение осуществлено на базе двухмашинного комплекса, |

|работающего в режиме горячего резерва на основе технологии eXtended |

|Recovery Facility (XRF) фирмы IBM. Восстановление критических данных в |

|случае выхода из строя одной из используемых дисковых подсистем |

|обеспечивается путем использования средства асинхронного копирования |

|eXtended Remote Copy (XRC) и дублирования системных журналов СУБД и |

|системы передачи сообщений. |

| |

|В настоящее время основу системо-технических средств ЦВК составляют: |

|два мейнфрейма IBM 9672 R14; |

|устройство Sysplex Timer, обеспечивающее работу мейнфреймов как |

|двухмашинного комплекса; |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11