| |||||
МЕНЮ
| Управление процентным риском в коммерческом банке| |Финансовые | | |Организационные | | |Отраслевые | |Состав клиента банка |Кредитоспособности клиента | | |Мелкого | | |Среднего | | |Крупного | |Масштабы рисков |Общие | | |Клиента | | |Банка | |Степень(уровень) риска |Частные(от отдельных операций) | | |Полные | | |Умеренные | | |Низкие | |Распределение рисков во времени |Прошлые | | |Текущие | | |Низкие | |Характер учета операций |Балансовые | | |Забалансовые | |Возможность регулирования |Открытые | | |Закрытые | Приложение 2 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок |Положительный разрыв |В чем заключается|Возможные варианты реакции | | |риск |менеджеров | |Чувствительные активы |Возможны потери в|1.Не делать ничего(возможно, | |Больше чувствительных |случае снижения |ставки будут расти и останутся на| |обязательств |процентных |прежнем уровне) | |(чувствительность по |ставок, так как |2.Увеличить объем долгосрочных | |активам) |ЧПМ банка |активов | | |уменьшиться |3.Увеличить объем краткосрочных | | | |чувствительных пассивов | | | |4. Перейти в такое состояние, | | | |когда средневзвешенный срок | | | |погашения активов равен | | | |средневзвешенному сроку погашения| | | |пассивов | |Отрицательный разрыв |В чем заключается|Возможные варианты реакции | | |риск |менеджеров | |Чувствительные активы |Возможны потери в|1.Не делать ничего(возможно | |Меньше чувствительных |случае роста |ставки снизятся или останутся на | |обязательств |ставок, так как |прежнем уровне) | |(чувствительность по |ЧПМ уменьшиться |2.Уменьшить объем долгосрочных | |пассивам) | |активов | | | |3.Уменьшить объем краткосрочных | | | |чувствительных пассивов | | | |4.Перейти в такое состояние, | | | |когда средневзвешенный срок | | | |погашения активов равен | | | |средневзвешенному сроку погашения| | | |пассивов | Приложение 3 Баланс КБ «Уралвнешторгбанк» |Наименование статей |На 01.01.2002 | | |тыс.руб. | |АКТИВЫ | | |1.Денежные средства и счета в Центральном банке |475053 | |РФ | | |2.Государственные долговые обязательства |71848 | |3.Средства в кредитных организациях |127598 | |4.Чистые вложения в ценные бумаги для |16730 | |перепродажи (ст.4.1.-ст.4.2.) | | |4.1.Ценные бумаги для перепродажи (балансовая |28135 | |стоимость) | | |4.2.Резерв под возможное обесценение ценных |11405 | |бумаг | | |5.Ссудная и приравненная к ней задолженность |666320 | |6.Проценты начисленные (включая просроченные) |9423 | |7.Средства, переданные в лизинг |0 | |8.Резервы на возможные потери |44112 | |9.Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.8) |622208 | |10.Основные средства и нематериальные активы, |36713 | |хоз.материалы и МБП | | |11.Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги |3257 | |и доли (ст.11.1.- ст.11.2.) | | |11.1.Долгосрочные вложения в ценные бумаги и |3773 | |доли (балансовая стоимость) | | |11.2.Резерв под возможное обесценение ценных |516 | |бумаг и долей | | |12.Расходы будущих периодов по другим операциям,|1461 | |скорректированные на наращенные процентные | | |доходы | | |13.Прочие активы |44722 | | | | |14.Всего активов: (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13)|1409013 | | | | |ПАССИВЫ | | |15.Кредиты, полученные банками от Центрального |0 | |Банка РФ | | |16.Средства кредитных организаций |235796 | |17.Средства клиентов |727300 | |17.1.в том числе вклады физ.лиц |384422 | |18.Доходы будущих периодов по др. операциям, |0 | |скорректированные на наращенные процентные | | |расходы | | |19.Выпушенные долговые обязательства |303586 | |20.Прочие обязательства |23341 | |21.Резервы на возможные потери по расчетам с |6496 | |дебиторами по операциям с резидентами оффшорных | | |зон, риски и обязательства | | | | | |22.Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)|1296519 | | | | |СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | | |23.Уставный капитал - Средства акционеров |30000 | |(участников) в т.ч.: | | |23.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и |23382 | |доли | | |23.2.Зарегистрированные привилегированные акции |6618 | |23.3.Незарегистрированный уставный капитал не |0 | |акционерных банков | | |24.Собственные акции, выкупленные у акционеров |0 | |(участников) | | |25.Эмиссионный доход |526 | |26.Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении |48183 | |кредитной организации, разница между уставным | | |капиталом кредитной организации и ее | | |собственными средствами (капиталом) | | |27.Переоценка основных средств |5885 | |28.Прибыль (убыток) отчетного периода |39296 | |29.Дивиденды, начисленные из прибыли текущего |0 | |года | | |30.Распределенная прибыль (исключая дивиденды) |13609 | |31.Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) |25687 | |32.Расходы и риски, влияющие на собственные |-2213 | |средства | | | |112494 | |33.Всего собственных средств | | |(ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных | | |кредитных организаций), | | |(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных | | |кредитных организаций) | | |34.Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) |1409013 | Отчет о прибылях и убытках |Наименование статей | | Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |1.Размещение средств в банках в виде кредитов, |58699 | |депозитов, займов и на счетах в других банках | | |2.Ссуд, предоставленных другим клиентам |108938 | |3.Средств, переданных в лизинг |0 | |4.Ценных бумаг с фиксированным доходам |46819 | |5.Других источников |33 | |6.Итого проценты полученные и аналогичные доходы |214489 | |(ст.1+2+3+4+5) | | | Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |7.Привлеченным средствам банков, включая займы и |54798 | |депозиты | | |8.Привлеченным средствам других клиентов, включая |51333 | |займы и депозиты | | |9.Выпущенным долговым ценным бумагам |27378 | |10.Арендной плате |14293 | |11.Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы |147802 | |(сумма ст.7 по 10) | | |12.Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - |66687 | |ст.11) | | |13.Комиссионные доходы |43564 | |14.Комиссионные расходы |2450 | |15.Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) |41114 | | Прочие операционные доходы: | |16.Доходы от операций с иностранной валютой и с |86480 | |другими валютными ценностями, включая курсовые | | |разницы | | |17.Доходы от операций по купле-продаже драгоценных |17702 | |металлов, ценных бумаг и другого имущества, | | |положительные результаты переоценки драгоценных | | |металлов и ценных бумаг | | |18.Доходы, полученные в форме дивидендов |310 | |19.Другие текущие доходы |7095 | |20.Итого прочие операционные доходы (сумма ст.16 по|111587 | |19) | | |21.Текущие доходы (ст.12+15+20) |219388 | | Прочие операционные расходы: | |22.Расходы по оплате труда |74071 | |23.Эксплуатационные расходы |40853 | |24.Расходы от операций с иностранной валютой и |40212 | |другими валютными ценностями, включая курсовые | | |разницы | | |25.Расходы от операций по купле-продаже драгоценных|21569 | |металлов, ценных бумаг, и другого имущества, | | |операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки | | |драгоценных металлов и ценных бумаг | | |26.Другие текущие расходы |18474 | |27.Всего прочих операционных расходов |195179 | |(Сумма ст.22 по 26) | | |28.Чистые текущие доходы до формирования резервов и|24209 | |без учета непредвиденных доходов (ст.21-27) | | |29.Изменение величины резервов под возможные потери|179 | |по ссудам | | |30.Изменение величины резервов под обесценение |-21875 | |ценных бумаг | | |31.Изменение величины прочих резервов |6609 | |32.Чистые текущие доходы за вычетом непредвиденных |39296 | |расходов (ст.28-29-30-31) | | |33.Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных |0 | |расходов | | |34.Чистый доход до выплаты налога на прибыль |39296 | |(ст.32+33) | | |35.Налог на прибыль |13231 | |36.Отсроченный налог на прибыль |0 | |36А.Непредвиденные расходы после налогообложения |0 | |прибыли | | |37.Прибыль (убыток) за отчетный период |39296 | |(ст.34-36-36а) | | Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте |АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше | | | | | |мес. |мес. | | | |Баланса |1 мес.|до 3 |До 6 |до 12|1 года| | | | |мес. |мес. |мес. | | |Процентные активы | | | | | | | |Гос. Облигации, |32000 |2000 |8000 |10000|1000 |11000 | |купонные | | | | | | | |Гос. Облигации, |28001 |2000 |7001 |9000 |0 |10000 | |дисконтные | | | | | | | |Муниципальные |11847 |1000 |1800 |2047 |3500 |3500 | |облигации | | | | | | | |Корпоративные |16730 |6700 |0 |0 |0 |10030 | |долговые | | | | | | | |обязательства | | | | | | | |Размещенные МБК |392369,9|81635,|155000|10000|55734|0 | | | |06 | |0 |,9 | | |Коммерческие кредиты|622208 |95329,|165995|11571|13306|112100| | | |88 |,86 |7,6 |4,4 |,25 | |Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |управлении | | | | | | | |Итого процентных |1103156 |188664|337796|23676|19329|146630| |активов | |,94 |,86 |4,6 |9,3 |,25 | |Непроцентные активы | | | | | | | |Касса |210281,1|210281|0 |0 |0 |0 | | | |,1 | | | | | |Счета НОСТРО |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 | |Долевые ценные |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 | |бумаги | | | | | | | |Прочие активы |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 | |Итого активов |1409013 |494522|337796|23676|19329|146630| | | |,04 |,86 |4,6 |9,3 |,25 | |ПАССИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше | | | | | |мес. |мес. | | | |Баланса |1 мес.|до 3 |до 6 |до 6 |1 года| | | | |мес. |мес. |мес. | | |Процентные пассивы | | | | | | | |Текущие счета |20454,6 |0 |20454,|0 |0 |0 | | | | |6 | | | | |Счета местных |29450,6 |29450,|0 |0 |0 |0 | |бюджетов | |6 | | | | | |Счета ЛОРО |28225,4 |28225,|0 |0 |0 |0 | | | |4 | | | | | |Привлеченные МБК |235796 |35796 |200000|0 |0 | | |Депозиты физических |253671,3|29111,|204300|52710|5700,|5600,3| |лиц | |8 |,16 |,55 |44 |2 | |Депозиты юридических|242878 |20000,|100018|32600|5600,|5400,2| |лиц | |12 | |,8 |25 |2 | |Долговые ценные |103586 |20000 |100000|17407|1406,|278,71| |бумаги | | |,1 |,26 |61 | | | | | | | | | | |Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |управлении | | | | | | | |Итого процентных |914061,9|162583|624772|10271|12707|11279,| |пассивов | |,92 |,86 |8,6 |,3 |25 | |Непроцентные пассивы| | | | | | | |Собственные средства|30000 |0 |0 |0 |0 |0 | |Счета гос.бюджетных |150000 |0 |0 |0 |0 |0 | |организаций | | | | | | | |Прочие пассивы |314951,1|0 |0 |0 |0 |0 | |Итого пассивов |1409013 |162583|624772| |12707|11279,| | | |,92 |,86 | |,3 |25 | Приложение 5 Данные о процентных ставках Данные о процентных ставках в КБ «Уралвнешторгбанк» |Процентные ставки |Средняя |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше | | | | | |мес. |мес. | | |"Уралвнешторгбанк" |ставка |1 мес. |до 3 |до 6 |до 6 |1 года | | | | |мес. |мес. |мес. | | |Гос. Облигации |13,1 |10 |12 |13 |15 |15,5 | |дисконтные | | | | | | | |Гос. Облигации |12,1 |9 |11 |12 |14 |14,5 | |купонные | | | | | | | |Муниципальные |10,9 |8 |10 |10 |13 |13,5 | |облигации | | | | | | | |Корпоративные |12,5 |8 |12 |13 |14 |15,5 | |долговые | | | | | | | |Обязательства | | | | | | | |Размещенные МБК |25 |24 |26 |26 |25 |24 | |Коммерческие кредиты |28,4 |28 |30 |29 |28 |27 | |Средняя ставка в |17,00 |14,50 |16,83 |17,17 |18,17 |18,33 | |периоде по АКТИВУ | | | | | | | |Средняя ставка по |17,00 | | | | | | Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|