рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Математические методы и модели исследования операций. Тема: Страхование рисков.

полному пакету рисков, так и выбрать только те, которые кажутся ему

наиболее актуальными. В любом случае нижняя граница ответственности не

может быть установлена менее 50 тыс. долл. Страховая компания обязуется

выплачивать по полису убытки в течение года до тех пор, пока суммарный

объем выплат не превысит лимит ответственности, указанный в страховом

полисе.

При этом, заявив на рынке страхования услугу по страхованию информационных

рисков, страховые компании, на наш взгляд, до конца этот вопрос не

продумали. Текст рекламных предложений вызывает достаточное количество

вопросов. Их внимательное изучение наводит на мысль, что либо страховые

компании начали заниматься благотворительностью (например, под страхование

от ошибок программирования вполне подходит возмещение затрат, связанных с

ошибками функционирования ОС Windows), либо под самим предложением кроется

какой-то подвох - нельзя страховать ошибки в операционной системе, если

сам производитель дает только гарантию на прочтение компакт-диска с

дистрибутивом.

Требует совершенствования и сама процедура экспертизы информационной

системы при страховании - в первую очередь в части разработки ее

методологии. Принятая на сегодня практика не предусматривает проведения

сколь-либо глубокого исследования эффективности принятых мер по

обеспечению безопасности информации. К заявлению на страхование

прилагается формализованный опросник, который должен заполнить заявитель.

В последствии представители страховой компании проводят экспресс-оценку

достоверности представленных данных. Очевидно, что при таком подходе

существенно сокращаются затраты на проведение исследований, но не понятно,

как при этом страховые компании на следующий же день не начинают попадать

под страховые случаи, связанные, например, с атаками на информационные

системы (тот же спам, даже единичный, можно рассматривать как определенную

атаку).

В любом случае, сегодня страховой рынок России не предлагает услуг по

страхованию прав на интеллектуальную собственность или коммерческой цены

не разглашенной информации.

А как вообще страховать информацию?

Как мы отмечали выше, стоимость информации является вещью очень

субъективной.

В принципе, мы согласны с принятой на страховом рынке практикой не

оценивать непонятно какую стоимость информации по непонятно каким

методикам. Но косвенное страхование «интеллектуальной» информации кажется

авторам необходимым. На наш взгляд это можно сделать путем страхования

«финансовых последствий инцидентов с информационной безопасностью».

Использование такого подхода позволит клиенту обращаться за защитой своих

информационных рисков, самому определяя их стоимость и возможный ущерб.

Очевидно, что до тех пор, пока не сформируется судебная и страховая

практика в этой области подобная услуга будет очень дорогим удовольствием

и воспользоваться ею, скорее всего, захотят единицы, но это, на наш

взгляд, естественный путь эволюционного развития страхового бизнеса,

который должен начинать формировать и это рынок услуг.

Общая схема действий при страховании указанных выше рисков полностью

соответствует принятой на сегодня схеме отношений клиент - страховая

компания:

1. Определение необходимого объема страховой защиты: видов, условий

страхования, лимитов и страховых сумм.

2. Заполнение анкеты - заявления на страхование.

3. Формирование коммерческих предложений с определением стоимости

страхования.

4. Проведение комплексного исследования, которое проводится независимой

организацией либо представителями страховой компании. Основная цель

исследования - получить общее представление о рискозащищенности

объекта.

5. Подготовка отчета и рекомендаций по результатам исследования.

Согласование сроков выполнения рекомендаций.

6. Подписание договора страхования (полиса).

Естественно, страховая компания будет обязана потребовать от клиента

выполнения определенных требований по обеспечению защиты предполагаемых к

страхованию информационных ресурсов. Рынок услуг по безопасности

информации в стране сформирован, основная нормативная база определена,

хотя в части конфиденциальной информации к ней есть достаточно много

вопросов. Но это не должно являться большой проблемой - в связи с тем, что

страховая компания рискует своими финансовыми средствами, она правомочна

установить свои требования к условиям страхования (фактически - свои

технические требования к системе безопасности клиента) и методологию

оценки их выполнения. Уровень защищенности информации будет оцениваться в

рамках исследования (аудита безопасности), проводимого страховой

компанией. В этом случае исследование ни в коем случае не должно носить

формальный характер.

В эту схему хорошо вписывается уже начавшееся страхование своей

ответственности производителями средств защиты информации, а также

производителями средств IT-технологий. Построение информационных систем из

компонент, у которых ответственность перед потребителями уже застрахована,

существенно упрощает процедуру страхования системы в целом и может явиться

основой для привлечения внимания именно к таким продуктам.

По сути, в России рынок страхования информационных систем так еще и не

сложился. По-видимому, основными потребителя его услуг в ближайшее время

будут в основном финансовые организации, заинтересованные в повышении

таким образом своей привлекательности, компании, предоставляющие

разнообразные интернет-услуги (в первую очередь платежные системы). При

этом основной целью этих компаний будет не получение компенсации за

нанесенный ущерб, а чисто рекламные цели. И эта рекламная подоплека будет

являться существенным тормозом, сдерживающим становление эффективного

страхового рынка, компенсирующего именно ущерб. Тем более, что страховые

компании и сами не готовы к иному подходу в этом бизнесе. Существует

молчаливое соглашение сторон о некоторых не очень для всех обременительных

правилах игры, которое всеми участниками выполняется. Обидно то, что

крайними в этом случае как всегда окажутся рядовые и ни в чем неповинные

граждане.

Приложение: Определение информации как объекта страхования

В соответствии со ст. 128 Гражданского Кодекса РФ информация отнесена к

объектам гражданских прав. В связи с тем, что, что страхованию могут

подлежать только те имущественные интересы, которые определены

законодательством РФ, коротко рассмотрим предметную область и основные

понятия, относящиеся к информации и ее носителям, как объектам

собственности и правовой охраны.

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и

процессах, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных

результатов, независимо от формы их представления.

Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы

документов, в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах,

банках данных, других информационных системах).

Конфиденциальная информация (сведения конфиденциального характера) -

документированная информация, доступ к которой ограничивается в

соответствии с законодательством РФ.

Интеллектуальная собственность - исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности, включая права, определенные в ст. 2

Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной

собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 года.

Объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели,

промышленные образцы, определенные патентным законодательством РФ, а также

иные объекты промышленной собственности в соответствии со ст. 1 Парижской

конвенции по охране промышленной собственности.

Ноу-хау - техническая, организационная или коммерческая информация,

составляющая секрет производства товаров, работ и услуг, имеющая

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее

неизвестности третьим лицам и обеспеченная на законных основаниях

необходимой охраной.

Патент - документ либо заявка на его выдачу, удостоверяющие исключительные

права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное

достижение (включая племенной материал) или иные объекты промышленной

собственности.

Программные средства - программы для электронных вычислительных машин и

базы данных, способные к правовой охране.

Предшествующая интеллектуальная собственность - принадлежащая участникам

договорных отношений интеллектуальная собственность, использование которой

необходимо для выполнения работ по контракту или соглашению.

Создаваемая интеллектуальная собственность - исключительные права на

полученные при выполнении работ по контракту или соглашению результаты,

способные к правовой охране.

Собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий и

средств их обеспечения - субъект, в полном объеме реализующий полномочия

владения, пользования, распоряжения указанными объектами.

Владелец информационных ресурсов, информационных систем, технологий и

средств их обеспечения - субъект, осуществляющий владение и пользование

указанными объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах,

установленных Законом.

Пользователь (потребитель) информации - субъект, обращающийся к

информационной системе или посреднику за получением необходимой ему

информации и пользующийся ею.

Для того, чтобы объекты интеллектуальной или промышленной собственности,

конфиденциальная и иная информация стали охраноспособными объектами, в

отношении них должны быть реализованы определенные требования, также

установленные законодательством РФ

Примеры математических моделей

1. Подход основанный на вероятностном моделировании процесса убытков

кредитного портфеля.

Данный подход во многом основан на идеях расчета страховых контрактов,

подверженных риску больших (катастрофических) потерь при малой вероятности

наступления таких событий. Одной из основных моделей страхования подобных

рисков является модель коллективного риска Крамера-Лундберга, в рамках

которой предполагается, что момент возникновения страхового события имеет

распределение Пуассона с некоторым параметром 0x01 graphic

: 0x01 graphic

а величина выплаты по страховому иску есть независимая неотрицательная

случайная величина имеющая некоторую функцию распределения F(x). Задача

состоит в отыскании цены страхового контракта, гарантирующую выполнение

страховых обязательств и обеспечивающую стабильность страховой компании.

Именно, предполагается, что процесс убытка портфеля описывается составным

пуассоновским процессом со случайным параметром, имеющим

гамма-распределение 0x01 graphic

с функцией плотности:

0x01 graphic

Как известно из теории вероятностей, в этом случае убыток кредитного

портфеля описывается отрицательным биномиальным распределением, для

которого вероятность возникновения убытка в дискретный момент времени

k=0,1,2,… есть

0x01 graphic

Несомненным достоинством данного подхода является возможность проведения

прямых аналитических расчетов для получения полного распределения убытка

кредитного портфеля. Отметим однако, что в основе этого подхода лежит лишь

вероятностное предположение модели о моменте возникновения убытка по

кредитному портфелю, которое, однако, не имеет под собой четкого

причинно-следственного экономического обоснования.

2. Накопление в страховании.

Введем некоторые определения:

Страховая премия - цена страховой услуги. Страховой тариф выражает цену

страховой услуги на единицу страховой суммы.

Страховой тариф (брутто-премия) состоит из нетто-премии и нагрузки.

Нетто-премия предназначена для выполнения обязательств страховщика по

выплате страховых возмещений, нагрузка обеспечивает расходы страховщика и

формирование прибыли.

Нетто-премия представляет собой совокупность двух частей: основной

(чистой) нетто-премии и рисковой надбавки. Основная нетто-премия выражает

среднюю величину страхового возмещения.

Расчет нетто-премии является основной задачей страховой компании для

обеспечения безубыточности работы

1)Постановка задачи. Рассмотрим модель однородных рисков при стандартных

предположениях. Пусть имеется страховой портфель, состоящий из n

однотипных договоров. В простейшем случае будем предполагать, что n - это

величина неслучайная, все договоры заключены в момент времени t =0 и

длительность каждого договора страхования равна 0x01 graphic

.

Введем обозначения:

q - вероятность наступления страхового случая по одному договору;

0x01 graphic

- страховая сумма при заключении к-того договора;

0x01 graphic

- величина страхового возмещения по к-тому договору;

0x01 graphic

- нетто-ставка с единицы страховой суммы;

0x01 graphic

- норма доходности в единицу времени, задаваемая страховой организацией;

0x01 graphic

- задаваемая страховщиком вероятность (гарантия безопасности), с которой

суммарные будущие выплаты не превысят соответствующих суммарных

нетто-взносов;

0x01 graphic

- время наступления страхового случая по к-тому договору;

Случайные величины (с.в.) 0x01 graphic

будем предполагать независимыми, одинаково распределенными и имеющими

математическое ожидание 0x01 graphic

и дисперсию 0x01 graphic

. В случае аналогичных предположений 0x01 graphic

имеют 0x01 graphic

. Случайные величины 0x01 graphic

ввиду их экономического смысла являются зависимыми. Если ввести случайную

величину 0x01 graphic

, представляющую собой страховую выплату с единицы страховой суммы, то

естественно будет предположить, что с.в. 0x01 graphic

независимыми. Параметры 0x01 graphic

могут быть найдены из страховой статистики и считаются заданными.

Вероятность q также можно считать заданной.

С.в. 0x01 graphic

будем считать независимыми, одинаково распределенными и имеющими

математическое ожидание и дисперсию. Что касается закона распределения

0x01 graphic

, то он не может быт выбран на основании анализа экономического смысла

задачи. Например, в случае, когда время наступления страхового события в

данный период времени зависит от сезонных колебаний, т.е. когда

вероятность наступления страхового события в данный период времени зависит

только от длительности этого периода , закон распределения можно принять

равномерным. В этом случае плотность распределения будет определяться

вероятностью q попадания случайной величины 0x01 graphic

в интервал длины 0x01 graphic

.

Можно считать величину 0x01 graphic

распределенной по показательному закону как наиболее распространенной

вероятностной модели времени безотказной работы.

2) Учет накопления. В принятых обозначениях страховой нетто-фонд 0x01

graphic

, страховые выплаты 0x01 graphic

, формирующие расходную часть случайного финансового потока наличности и

индикаторы 0x01 graphic

наступления страхового события по к-тому договору определяются

равенствами:

0x01 graphic

Сформулируем математическую модель финансовой устойчивости по данному

портфелю. Учет инвестиционного потока будем проводить в терминах текущих

стоимостей.

Стоимость 0x01 graphic

данного потока наличности на момент времени t=0 в рамках простых процентов

определяется равенством:

0x01 graphic

Здесь простые проценты выбраны, исходя из экономической сущности рискового

страхования как краткосрочного вида страховой деятельности. Однако в

зависимости от правил инвестирования можно сложные или непрерывные

проценты. В этом случае техника реализации данного подхода несколько

усложняется.

Финансовую устойчивость данных страховых операций будем определять

вероятностью P выполнения неравенства 0x01 graphic

. При заданной гарантии безопасности 0x01 graphic

минимальная нетто-ставка 0x01 graphic

находится из равенства:

0x01 graphic

(1)

Решение 0x01 graphic

уравнения (1) может быть найдено, если имеется информация о законе

распределения с.в. 0x01 graphic

. Отметим, что последовательность 0x01 graphic

удовлетворяет центральной предельной теореме и, следовательно, при больших

n с.в. 0x01 graphic

может считаться распределенной по нормальному закону.

Представим уравнение (1) в виде:

0x01 graphic

(2)

Здесь и далее символы E,D означают математическое ожидание и дисперсию.

В силу вышеизложенного с.в., фигурирующая в левой части равенства (2),

является нормально распределенной с.в., математическое ожидание и

дисперсия которой определяются парой чисел (0,1). Отсюда следует

равенство:

0x01 graphic

, (3)

где Ф - функция Лапласа. Обращая (3), получим соотношение

0x01 graphic

, (4)

где параметр 0x01 graphic

находится по таблицам функции Лапласа согласно равенству 0x01 graphic

.

Предположим, что 0x01 graphic

- пары независимых с.в.. где 0x01 graphic

.

В обозначениях 0x01 graphic

уравнение (4) имеет решение вида 0x01 graphic

(5)

Величину нетто-тарифа можно представить суммой основы нетто-ставки и

рисковой надбавки: 0x01 graphic

(6)

В случае показательного распределения с.в. 0x01 graphic

коэффициенты 0x01 graphic

имеют вид

0x01 graphic

(7)

В случае равномерного распределения с.в. 0x01 graphic

плотность их распределения 0x01 graphic

, с учетом заданной вероятностью q попадания 0x01 graphic

в интервал 0x01 graphic

имеет вид

0x01 graphic

Предложенная методика позволяет естественное распространение на более

общие модели:

можно рассматривать процесс формирования нетто-фонда как случайный

процесс;

можно рассматривать сложные и непрерывные проценты, моделируя силу

процента на основании динамики складывающихся на рынке ссудного капитала

процентных ставок;

процентные ставки можно рассматривать как случайные величины с

математическим ожиданием, равным прогнозируемому значению параметра i.

Следует отметить, что российские, особенно региональные страховые компании

чрезвычайно неохотно идут на понижение тарифов. Тем более проблематично

использовать в качестве понижающего параметра технический процент при

страховании «не жизни». И если к накопительном страховании от этого не

уйти (иначе эти виды страхования будут невыгодны страхователям), то в

рисковом таких жестких мотивов нет. Тем не менее мотив имеется - это

повышение конкурентоспособности. Следовательно, технический процент i

может рассматриваться как один из параметров, управляющих страховой

деятельностью в рисковых видах. Если финансовая устойчивость страховой

компании достаточно высока, то можно понизить тариф, учитывая технический

процент i с целью продвижения товара на рынке страховых услуг. Если

финансовая устойчивость недостаточна, нужно отказаться от учета

капитализации. Варьируя величину технического процента i в пределах 0x01

graphic

, где 0x01 graphic

- предельна допустимая для страховой компании норма доходности, можно

изменить тарифы в зависимости от конъюнктуры страхового ранка. Здесь

следует отметить, что вопрос о получении лицензии на такие правила

страхования остается открытым.

Известен афоризм одного известного страховщика: чтобы получить тариф,

необходимо пригласить актуария и умножить найденный им тариф на четыре.

Это шутливое высказывание выражает явную тенденцию к завышению тарифов и

российскими и иностранными страховщиками. Тем не менее, иностранные

страховщики стремятся создавать тарифы, адекватно отражающие реальность.

Заключение

Страхование одновременно выступает как один из стабилизаторов

экономической и социальной ситуации в стране и как одна из сфер экономики

и бизнеса.

Одновременно страхование считается одним из методов управления риском.

Специфика страховой защиты состоит в компенсации ущерба при осуществлении

страхового случая.

Велико значение страхования в инвестиционной деятельности и управлении

капиталами финансово-промышленных групп и холдингов.

Наконец, страхование выступает как одно из средств обеспечения

экономической свободы и прав личности в условиях рыночной экономики.

Традиционное фондовое страхование как инструмент финансового менеджмента

используется тогда, когда:

меры по предупреждению и снижению рисков оказываются либо недостаточными,

либо экономически не эффективными;

имеет место экономическая обособленность субъектов хозяйственной

деятельности, базирующаяся на многообразии форм собственности;

в производстве и отрасли имеется добавочный продукт, необходимый для

добровольного страхования;

риск деятельности существует, но не слишком опасен;

страховые услуги достаточно надежны, а финансы страховщика устойчивы,

чтобы обеспечить реальную страховую защиту страхователя, его

ответственности, имущества и др.

В настоящее время страховые компании сами устанавливают размеры страховых

тарифов, вкладывают временно свободные средства в ценные бумаги, банки.

Для контроля за страховыми компаниями создан Росстрахнадзор, который

выдает лицензии, может выезжать с проверками компаний на предмет

соблюдения законодательства.

Проблемы развития страхового рынка:

1. Недостаточные масштабы рынка страхования.

2. Высокая инфляция мешала проявлению страхового интереса.

3. Порядок включения страховых взносов в с/с продукции, работ и услуг

предприятий и организаций. Основная масса страховых взносов

уплачивается из налогооблагаемой прибыли и не включается в с/с.

Недостатки страхового рынка

1. Высокие тарифы.

2. Много мелких ненадежных страховых компаний с низкой финансовой

устойчивостью. Чтобы повысить финансовую устойчивость должны

развиваться перестраховочные операции. У нас только 1 -2% страховых

взносов попадает в перестрахование.

3. Некоторые страховые компании работают без лицензии, предоставляют

некачественные отчеты в Росстрахнадзор, часто несвоевременно.

Страхование

Наивно полагать, что при помощи страхования можно полностью избавиться от

рисков! Страхование не может свести риск к нулю. - оно только способствует

снижению степени риска, смягчению его последствий.

Не всегда риски связаны с экономической ситуацией на рынке и в стране. Во

многих случаях риски у предприятия или частного предпринимателя возникают

от бесконтрольной деятельности людей: директора предприятия, партнеров

предприятия, самого частного предпринимателя. Во многом степень риска

зависит от личного отношения людей к риску.

Список использованной литературы

1. Гвозденко А.А. Финансово-экономические методы страхования. - М.: 1998.

- 184 с.

2. Страховой портфель. М.: Соминтэк, 1994. - 629 с.

3. Страхование от А до Я. /Под ред. Л.И. Корчевской. - М.: ИНФО- М, 1996.

- 624 с.

4. Страховое дело./ Под ред Рейтмана Л.И - М.: Изд-во ТОО НПФ Экос, 1997.

- 524 с.

5. Хэмптон Д. .Финансовое управление в страховых компаниях. - М.: 1995. -

263 с.

6. И.Т. Балабанов «Финансовый менеджмент»

7. Ш.Р. Агеев, Н.М. Васильев, С.Н. Катырин «Страхование: практика и

зарубежный опыт»

8. В.В. Аленичев «Страхование валютных рисков»

9. Л.И. Рейтман «Страховое дело»

10. Положение о порядке формирования, размещения и учета страховых

резервов по видам страхования, иным, чем страхование жизни. Утверждено

Приказом Комитета по делам надзора за страховой деятельностью №41 от

26 мая 1997 г.

11. Страхование от А до Я. Книга для страхователей / Под ред. Л.И.

Корчевской, К.Е. Турбиной. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 624 с.

12. Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учебное пособие. - К.: МАУП,

1998. - 415 с.

13. Хен Л.Г. Страхование рисков, вытекающих из предпринимательства //Фин.

Россия. - 1999. - №3. - С.34-36

14. Вусс Г., Конявский В., Хованов В. Система страхования информационных

рисков //Финансовый бизнес. 1998 - №3. - С34-36

15. Сплетухов Ю.А. Место и роль государства в организации страхования в

современных условиях//Финансы - 2000. №10. С39-41

16. Валютные риски: Как защитить предприятие от потерь// Экономика и

жизнь. 2001. - янв. (№2). - С21

2

17.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.