| |||||
МЕНЮ
| Дипломная работа: Внутридневная торговля на рынке ForexЕсли гистограмма находится выше нулевой линии (бычья), но начинает падать к нулевой линии, это говорит нам, что положительное отношение (или спрэд) между двумя линиями MACD начинает ослабевать. Помните, что гистограмма измеряет различие между линиями MACD. Значение гистограммы с плюсом или минусом (выше или ниже нулевой линии) говорит нам, являются ли линии MACD бычьими или медвежьими. Направление гистограммы говорит нам, приобретает или теряет момент это бычье или медвежье отношение. Давайте посмотрим на рынок при нижнем тренде. Гистограмма находится ниже нуля, что означает, что линия MACD находится ниже ее сигнальной линии. Другими словами, акция находится в нижнем тренде. Некоторое время гистограмма также падает. Неожиданно линии гистограммы начинают подниматься к нулевой линии. Это говорит нам, что, хотя система MACD все еще отрицательна (нет сигнала покупки), нижний тренд теряет момент Многие трейдеры в таком случае закроют короткие позиции. Действительный сигнал покупки для открытия длинной позиции не происходит до движения гистограммы выше ее нулевой линии Модель имеет обратное значение при верхнем тренде Во время верхнего тренда положительная гистограмма отображает бычью склонность MACD. Некоторое время гистограмма будет выше ее нулевой линии и продолжит повышаться В какой-то точке, однако, гистограмма начнет падать к своей нулевой линии Трейдеры часто будут использовать понижение гистограммы в качестве раннего сигнала начинать снимать прибыли повышающейся акции. Действительный сигнал продажи не дается, однако, пока гистограмма действительно не упадет ниже нулевой линии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MACD СО СТОХАСТИКОМ Рис.24 Совместное использование индикаторов - всегда хорошая идея. Ранее мы обсуждали ценность комбинирования RSI со стохастикой. Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование. Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию (см. рис. 24). А можно использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD. Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положительное значение или повышается. В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите. Попытайтесь их объединять. Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокойного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент. Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь. К счастью, существует индикатор, который может помочь разрешить эту проблему. ЛИНИЯ СРЕДНЕГО НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ (ADX) Эта линия является частью более сложной торговой системы, также разработанной Уэллисом Уайлдером, под названием «направленное движение». Мы знакомим вас с этой торговой системой только для того, чтобы подсказать вам, как можно помочь разрешить ранее упомянутую проблему. Вы можете проверить вашу инструкцию пользователя программой, чтобы получить более глубокое объяснение всей системы. Идея за направленным движением - определение, находится ли рынок в режиме тренда или в режиме отсутствия тренда. Во-первых, генерируются две линии, которые измеряют давление покупки и продажи. Они называются +DI (положительный направленный индикатор) и -DI (отрицательный направленный индикатор). Бычье окружение существует, когда линия +DI больше линии -DI. Из этих двух линий создается третья, называемая «линией среднего направленного движения (ADX)». Повышающаяся линия ADX говорит нам, что рынок находится в режиме тренда. Падающая или ровная горизонтальная линия ADX отображает окружение торгового рэнджа. Линия ADX колеблется от 20 до 40. Линия ADX, которая упала ниже 20, подразумевает низкую изменчивость и отсутствие любого тренда. Линия ADX, которая внезапно поднимается выше 20, часто сигнализирует начало важного тренда (и применение техник следования за трендом). ADX, которая поднялась намного выше 40 и начинает падать, обычно сигнализирует, что тренд исчерпал себя и что пришло время переключиться с системы следования за трендом к той, которая основывается на более изменчивом рыночном окружении. Рис.25 Попытайтесь использовать линию среднего направленного движения в качестве общего фильтра, чтобы помочь определить, какой тип индикатора наиболее подходит в текущей рыночной среде. Повышающаяся линия ADX отдает предпочтение средним скользящим; падающая линия ADX - осцилляторам (см. рис. 25). Индикатор средней скольжения схождения/расхождения (MACD) комбинирует лучшие черты системы пересечения средней скользящей со способностью определения условий перепокупки и перепродажи осциллятора. Применение гистограммы сильно повышает ценность линий MACD, позволяя трейдеру предвидеть сигналы. Хотя эти сигналы можно использовать на дневных и недельных графиках, последние считаются более значительными. Как в случае с другими рассчитываемыми индикаторами, предлагается, чтобы вы начали со значений по умолчанию в 12, 26 и 9. По мере того как вы будете приобретать опыт с этим и другими индикаторами, вы сможете начать эксперименты с другими числами. Линия среднего направленного движения (ADX) может помочь в определении, какой набор индикаторов применять в данное время - следующий за трендом (средние скользящие) или обратного тренда (осцилляторы). Обычно хорошо было бы комбинировать различные индикаторы для повышения их ценности. На этом позвольте закончить краткий обзор инструментария визуального анализа. Должен отметить, что ничего нового мы не изобрели, так что намного полезнее будет почитать первоисточники. Повторюсь, что мы рекомендуем Мерфи как наиболее талантливого аналитика и автора. В его трудах намного полнее и доходчивее описан весь арсенал существующих инструментов анализа. После подготовки читателя и повторения базовых моментов исследования ценовых графиков пришло время перейти к теме мною особо любимого ТАИНСТВА ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ КАК ОСОБО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ВО ВНУТРИДНЕВНОМ АНАЛИЗЕ. Часть вторая Таинства японских свечей 1. ВВЕДЕНИЕ Анализ японских свечей является формой технического анализа При производстве технического анализа следует помнить, что многие вещи зачастую не являются тем, чем они кажутся. Многие факты, которые мы узнали, в действительности неправильны, и то, что кажется явным, таковым может и не быть. Мы испытываем воздействие наших эмоций, а эти эмоции затрагивают наше восприятие. Когда наши портфели падают, все страхи, которые можно только вообразить, выходят наружу: упадок, долг, война, бюджет, банковский крах и т. д. Необходимо что-то, что удержит нас от того, чтобы стать жертвой ежедневных эмоций и иллюзий, и это что-то является техническим анализом. Почти все методы технического анализа генерируют полезную информацию, которая используется не более чем для раскрытия и организации фактов о поведении рынка Инвестор болезненно осознает, что техническая компетенция не обеспечивает торговой компетенции. Спекулянты, которые теряют деньги, делают это не из-за плохого анализа, а из-за неспособности трансформировать анализ в здравую практику. Соединение жизненно необходимого пробела между анализом и действием требует преодоления эмоций инвестора (страх, жадность, надежда). Это означает контроль за нетерпением и желанием отдалиться от здравого метода к чему-то новому во времена временных трудностей. Это означает наличие дисциплины, когда вы верите тому, что видите, и следуете индикаторам здравых методов, даже если они противоречат словам других людей или тому, что кажется правильным развитием событий. Анализ графиков японских свечей и фигур свечей как новый и волнующий метод технического анализа поможет любому, кто желает иметь в своем распоряжении еще один инструмент, который позволит отсортировать и контролировать постоянные разрывы и внешние влияния (сленг.- Прим. автора) на анализ рынков Что такое предлагает график свечей, чего нет на западном столбиковом графике? В отношении отображения действительных данных - ничего. Однако, что касается визуальной привлекательности и способности более легко наблюдать за отношениями данных, свечи имеют исключительную значимость: перед вами - быстрый обзор последней торговой психологии. После минимальной практики свечи станут частью вашего аналитического арсенала. А возможно, что вы никогда больше и не вернетесь к обычным столбиковым графикам. Японские свечи предлагают быструю картину психологии краткосрочной торговли, изучающей действие, а не причину. Это помещает свечи непосредственно в категорию технического анализа. Нельзя игнорировать тот факт, что цены испытывают влияние эмоций инвестора. Общая психология рынка не измеряется статистикой; некоторую форму технического анализа надо использовать для анализа изменений этих психологических факторов. Японские свечи считают изменения во время становления интерпретации значительности инвестором. Затем это отображается на движении цены. Являясь более чем методом определения фигур, свечи показывают взаимодействие между покупателями и продавцами. График японских свечей представляет ситуацию на финансовых рынках, которая недоступна с помощью других методов построения графиков. Свечи работают хорошо как с акциями, так и с товарами. Соотнесенные методы анализа, такие как фильтрование свечей и построение графика Candle Power, увеличивают ваши способности анализа и определения временного фактора. После того как вы привыкнете к использованию графиков свечей, вы не будете ограничиваться использованием стандартного столбикового графика. Без свечей вы почувствуете, что у вас неполная картина. Данные, требуемые от стандартного столбикового графика, содержат цены открытия, верха, низа и закрытия за временной период изучения. Столбиковый график состоит из вертикальных линий, представляющих рэндж между верхом и низом в ценах за день. Высокая цена считается самой высокой ценой, которую достигла единица за этот день. Также низкая цена считается самой низкой ценой, которой котировалась за день. Графики японских свечей не требуют чего-то нового или отличного в отношении данных. Открытие, верх, низ и закрытие - это все, что необходимо для них. Многие торговцы данными не имеют цен открытия на акции. Эту проблему можно решить путем использования закрытия предыдущего дня для цены открытия сегодня. Это, однако, представляет немного спорную ситуацию и обсуждается позже. ТЕЛО (джиттай) Толстая часть линии свечи называется телом. Оно представляет рэндж между уровнями открытия и закрытия дня. Когда тело черное, или заполненное, это означает, что закрытие сессии было ниже открытия. Если тело белое, или полое, это означает, что уровень закрытия был выше уровня открытия. Рис. 1-1 ТЕНИ (каге) Эти тонкие линии выше и ниже тела называются тенями. Тени представляют экстремумы дневной цены. Тень выше тела называется верхней тенью (увакаге) и представляет верхнюю цену за день; тень ниже тела известна как нижняя тень (шитакаге) и представляет цену низа за день. Некоторые японцы называют верхнюю тень волосами, а нижнюю тень - хвостом. Легко увидеть, почему так называются свечные графики, так как отдельные линии выглядят часто, как свечи и фитили. Японцы используют красный цвет вместо белого, чтобы показать полое тело. Однако белый цвет или полая свеча работает лучше при фотокопировании и компьютерной печати. Если бы тела были любого цвета, кроме белого (или не заполнены), то на компьютерах и копировальных аппаратах они были бы всегда черными, и вы не смогли бы отличить черные свечи от белых. 2. ЛИНИИ СВЕЧИ Торговый день на любом рынке акций или фьючерсов представлен традиционными графиками одной линией или одним столбиком; ничем or этого не отличается и график японских свечей, кроме того, что информация интерпретируется намного легче. Каждый тип линии свечи имеет уникальное имя и представляет возможный торговый сценарий на этот день. Некоторые свечи имеют японские названия, некоторые - английские. Японское название будет написано кириллицей, чтобы его можно было правильно произносить людям, не говорящим по-японски. Отдельные линии свечи часто называются линиями инь и янь. Термины инь и янь берут начало в китайском языке, но использовались западными аналитиками, чтобы дать названия полярным терминам, таким как в/из, на/с, верх/низ и выше/ниже (японскими эквивалентами являются ин и йох). Инь относится к медвежьей, а янь - к бычьей тенденции. Существует девять основных линий инь и янь в анализе свечей. Их можно расширить до пятнадцати линий свечи, чтобы дать более ясное об ьяснение различных возможностей. Показания линий одного дня являются началом анализа японских свечей. Сначала необходимо дать несколько определений. Помните, что эти термины и описания относятся к одному торговому дню. Отображение линий свечи и фигур свечей использует затемненный день, чтобы показать цвет тела, черный или белый. ДЛИННЫЕ ДНИ Рис. 2-1 Ссылка недлинные дни превалирует в большей части литературы по японским свечам. Длинный описывает длину тела свечи, разницу между ценой открытия и закрытия, как это показано на рис. 2-1. Длинный день представляет большое движение цены за день. Другими словами, цены открытия и закрытия значительно различаются. Насколько должны отличаться цены открытия и закрытия, чтобы считаться длинным днем? Как большинство форм анализа, необходимо рассмотреть контекст. Длинные по сравнению с чем? Лучше всего рассмотреть только самое последнее действие цены, чтобы определить, что такое длинный и что нет. Анализ японских свечей основан только на краткосрочном движении цены, поэтому таким же должно быть определение длинных дней. Чтобы произвести необходимый результат, будет достаточно взять от пяти до десяти дней. Также можно использовать другие методы определения длинных дней. Это будет тщательно изучено в главе, посвященной определению фигур. КОРОТКИЕ ДНИ Рис. 2-2 Короткие дни, показанные на рис. 2-2, могут также основываться на той же методологии, что и длинные дни, со сравнительными результатами. Существуют также многие дни, которые не подпадают ни под одну из вышеуказанных категорий. МАРУБОЗУ Марубозу по-японски означает «обрезанный на закрытии». Другие интерпретации называют его «Лысой» или «Бритой головой». В любом случае значение отображает тот факт, что нет тени, тянущейся от тела либо у открытия, либо у закрытия, либо с обеих сторон. Черный Марубозу Черный Марубозу является длинным черным телом без теней с одной из сторон (рис. 2-3). Это считается исключительно слабой линией. Часто становится частью медвежьего продолжения или бычьей фигуры перелома, особенно если случается при нижнем тренде. Эта линия, так как она черная, показывает слабость продолжающегося нижнего тренда. Длинная черная линия может означать последнюю продажу; вот поэтому она часто является первым днем многих фигур бычьего перелома. Также он называется Майор инь, или Марубозу инь. Рис.2-3 Белый Марубозу Рис. 2-4 Белый Марубозу является длинным белым телом без теней с одного из концов. Является чрезвычайно сильной линией. Противоположен Черному Марубозу и часто является первой частью фигуры бычьего продолжения или медвежьего перелома. Иногда называется Майор Янь или Марубозу Янь. Закрытый Марубозу Рис.2-5 Закрытый Марубозу не имеет тени от цены закрытия тела, будь тело белым или черным (рис. 2-5). Если тело белое, нет верхней тени, так как закрытие находится сверху тела. Таким же образом, если тело черное, то нет нижней тени, так как закрытие внизу тела. Черный Закрытый Марубозу (ясунебике) считается слабой свечой, а Белый Закрытый Марубозу - сильной свечой Открытый Марубозу Рис.2-6 Открытый Марубозу не имеет тени от цены открытия тела (рис. 2-6). Если тело белое, то не будет нижней тени, и эта свеча будет сильной бычьей. Черный Открытый Марубозу (йорицуки такане) без верхней тени является слабым и потому медвежьим. Открытый Марубозу не такой сильный, как Закрытый Марубозу. «ПРЯДИЛЬНЫЕ ВЕРХИ» (кома) Рис.2-7 «Волчки» являются свечами, которые имеют маленькие тела с верхней и нижней тенями, имеющими большую длину, чем длина тела. Они иллюстрируют нерешительность между быками и медведями (сленг.- Прим. автора). Они считаются нейтральными, если линия тренда горизонтальна. «Волчок» может быть либо черным, либо белым. Размер тени не имеет большого значения. ДОДЖИ Когда тело свечи так мало, что цены открытия и закрытия на одном уровне, свеча называется Доджи (одновременные или совпадающие) линии. Доджи появляется, когда уровни открытия и закрытия за день одинаковы или очень близки. Длина тени может быть разной. Отличный день Доджи имеет одинаковые цены открытия и закрытия, однако это не всегда так. Если цены открытия и закрытия находятся в составе нескольких тиков, свеча все еще считается Доджи. Как определяется день Доджи? Как и у длинного дня, нет строгих правил определения Необходимо сравнить Доджи с телами последнего действия цены Если есть серия очень маленьких тел, предшествующих рассматриваемому дню, Доджи не считается значимой свечой. Доджи может быть значительным предупреждением, которым не следует пренебрегать. Доджи может предсказать возможное изменение тренда. Однако подобие перелома увеличивается, если последующие свечи подтверждают потенциальный перелом Доджи. Доджи наиболее полезны из-за их способности помочь определять верхи рынка. Если дню Доджи предшествует длинная белая свеча, это имеет еще большее значение. Эта определенная комбинация дней называется медвежьей Доджи-«звездой» Доджи при верхнем тренде представляет нерешительность или неопределенность покупателей и предполагает, что уровень верхнего тренда недолго останется прежним. Необходимы покупатели и их решительность, чтобы поддержать повышение. Если имеет место хороший верхний тренд и появляется Доджи, это может означать, что на рынке возникла нерешительность или неопределенность Доджи не очень хороши при определении переломов при нижнем гренде, так как Доджи отображает баланс между покупкой и продажей при нерешительных участниках рынка. Верхний тренд может переломиться, но рынок может падать из-за его веса. Учитывая это, Доджи определенно нуждается в дополнительном подтверждении, которое будет сигнализировать дно. Интересно отметить, что Доджи 1акже означает «увалень» или «плохая работа». Доджи с длинными тенями (юи) Доджи с длинными тенями имеет длинные верхнюю и нижнюю тени посередине дневного торгового рэнджа, что ясно отображает нерешительность покупателей и продавцов (рис. 2-8) За весь день рынок двигался выше и затем резко ниже, или наоборот. Затем он закрылся Рис. 2-8 Доджи-«налгробие» (тоба) на уровне или рядом с уровнем цены открытия. Если уровни открытия и закрытия находятся в центре дневного рзнджа, свеча называется «Доджи с длинными ногами», Юи означает «крест». Рис. 2-9 Доджи-«надгробие» (хакаиши), показанный на рис. 2-9, является еще одной формой дня Доджи. Она появляется, когда Доджи находится на уровне или рядом с уровнем низа дня. Доджи-«надгробие», как и многие японские термины, основан на различных аналогиях. В этом случае Доджи-«надгробие» представляет могилы тех, кто погиб в бою. При наличии Доджи-«надгробие», рынок открывается внизу дня и повышается до нового верха этого движения Затем происходит что-то с покупателями, и цена падает до низа дня Чем длиннее верхняя тень, тем большее медвежье значение имеет Доджи-«надгробие». Доджи«надгробие» наверху является специфической версией «Падающей звезды» «Падающая звезда» имеет маленькое тело, в то время как Доджи-«надгробие», являясь Доджи, не имеет тела. Некоторые японские источники заявляют, что Доджи-«надгробие» может произойти только на земле, а не в воздухе. Это означает, что свеча может быть бычьим индикатором на земле, или внизу рынка, но не таким хорошим, как медвежья. Это определенно отображает нерешительность и возможное изменение тренда. Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|