Курсовая работа: Управление ликвидностью коммерческого банка

В-третьих, поддержание ликвидности на требуемом уровне осуществляется при помощи проведения определенной политики банка в области пассивных и активных операций, вырабатываемой с учетом конкретных условий денежного рынка и особенностей выполняемых операций. То есть банк должен разработать грамотную политику управления активными и пассивными операциями и, например, отразить ее в специальном положении «Управление активами и пассивами».

Таким образом, каждый коммерческий банк должен самостоятельно, путем эффективного управления активами и пассивами, обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения в последующем научно обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных операций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  ЗАЯВЛЕНИЕ Правительства РФ N 983п-П13, ЦБ РФ N 01-01/1617 от 05.04.2005 «О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2008 ГОДА» // «Вестник Банка России», N 19, 13.04.2005.

2.  Антропов Д.Л. Интегрированный риск-менеджмент в системе управления банк // Деньги и кредит - №1 – 2005г. – с.33-35

3.  Банковское дело: Учебник / Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 592с.

4.  Банковское дело: Учебник / Под ред. Д-ра экон. Наук, проф. Коробовой Г.Г. – М.: Экономистъ, 2004. – 751с.

5.  Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. И доп. / Под ред. Проф. Колесникова В.И., проф. Кроливецкой Л.П. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 464с.

6.  Гореликов К.А. К вопросу об управлении кредитной организацией // Деньги и кредит - №3 – 2002г. – с.40-45

7.  Деньги, кредит, банки: учебник/ колл. Авт.; под ред. Засл. Деят. Науки РФ, д-ра экон. Наук, проф. О.И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: КНОРУС, 2006. – 560с.

8.  Жоваников В.Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики // Деньги и кредит - №5 – 2002г. – с.60-65

9.  Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 191с.

10.  Зайцева Н.В. Оперативный анализ риска потери ликвидности в коммерческом банке // Деньги и кредит - №2 – 2000г. – с.40-49

11.  Захаров В.С. О рисках банковской системы// Деньги и кредит - №3 – 2004г. – с.38-42

12.  Ковалев П.П. Некоторые аспекты управления рисками // Деньги и кредит - №1 – 2006г. – с.47-53

13.  Кудинов А., Телерман Э. Контроллинг как инструмент стратегической навигации // Экономика и жизнь - №38 – 2006г. – с.31

14.  Ларина Л.И. Основные направления совершенствования корпоративного управления в банковском секторе// Деньги и кредит - №9 – 2004г. – с.40-43

15.  Литвякова В.М. О методах анализа и контроля за состоянием ликвидности в кредитных организациях// Деньги и кредит - №10 – 2003г. – с.45-48

16.  Лунтовский Г.И. Проблемы и перспективы развития банковского сектора России // Деньги и кредит - №5 – 2004г. – с.3-7

17.  Матвеев С., Матвеев В. «Концептуальная карта» контроллинга // Экономика и жизнь - №39 – 2006г. – с.31

18.  Маякина М.А. Новые подходы к управлению банковскими рисками // Деньги и кредит - №1 – 2006г. – с.39-43

19.  Ольхова Р.Г. Планирование и его роль в управлении банком// Бизнес и банки - №41 – 2006г. – с.1-4

20.  Ольхова Р.Г. Риск-менеджмент в системе управления коммерческим банком// Бизнес и банки - №6 – 2006г. – с.3-5

21.  Осипенко Т.В. Некоторые вопросы повышения качества управления рисками банковской деятельности // Деньги и кредит - №5 – 2003г. – с.42-45

22.  Осипенко Т.В. Построение комплексной системы управления банковскими рисками // Деньги и кредит - №12 – 2003г. – с.49-51

23.  Осипенко Т.В. Построение комплексной системы управления банковскими рисками // Деньги и кредит - №3 – 2004г. – с.30-37

24.  Рудаков М.Н. Стратегический менеджмент // ЭКО - №11 – 2001г. – с.52-56

25.  Соболева Н.В. Банковский сектор региона: перспективы расширения услуг// Деньги и кредит - №8 – 2003г. – с.60-65

26.  Сухецкий Ю.В., Петренко В.В. Деятельность кредитной организации по доверительному управлению: результаты мониторинга// Деньги и кредит - №7 – 2005г. – с.3-7

27.  Сухов М.И. Роль системы корпоративного управления банка// Деньги и кредит - №9 – 2005г. – 40-45

28.  Терентьева Т.М. Банковские услуги: спрос и предложение// Деньги и кредит - №12 – 2005г. – с.39-42

29.  Ткаченко Т.А. Совершенствование подходов к оценке управления ликвидностью кредитных организаций // Деньги и кредит - №1 – 2006г. – с.24-31

30.  Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под. Ред. Д-ра экон. Наук, проф. Лаврушина О.И. – М.: Юристъ, 2003. – 688с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГЭП- анализ ликвидности ФК «Уралсиб» за 2007 год

Наименование статей	Просроченные	До востребования и до 7 дней	От 8 дней до 1 месяца	От 1 месяца до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Без срока	Всего
Избыток (дефицит) ликвид-ности.	–	-130659	+65146,5	+23973	+53257,5	-21709,5	–	–
Накоплен-ный дефицит (избыток).	–	-130659	-65512,5	-41539,5	+11718	-9991,5	–	–

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ГЭП – анализ ликвидности ФК «Уралсиб» за 2008год

Наименование статей	Просроченные	До востребования и до 7 дней	От 8 дней до 1 месяца	От 1 месяца до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Без срока	Всего
Избыток (дефицит) ликвид-ности.	–	-160858,5	+75580,5	+120037,5	+9879	-21612	–	–
Накоплен-ный дефицит (избыток).	–	-160858,5	-85278	+34759,5	+44638,5	+23026,5	–	–

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Показатели для оценки ликвидности банка на базе публикуемой отчетности

ПОКАЗАТЕЛИ	Методика расчета	На 1.01.2008г., (в %)	На 1.01.2009г., (в %)	Изменения в процентах
Доля капитала в пассивах.	Ст.33/ Ст.14	8,4	12,2	45,24
Капитал/ Обязательства	Ст.33/ Ст.22	9,1	13,9	52,75
Капитал/ Уставный фонд	Ст.33/ Ст.23	274,1	467,5	70,56
Денежная позиция 1	Ст.1/ Ст.14	32,62	23,73	-27,25
Денежная позиция 2	(Ст.1+Ст.3)/Ст.14	39,6	25,4	-35,86
Нетто-позиция по корсчетам	(Ст.3-Ст.16)/Ст.14	0,47	-8,4	-1887,23
Рентабельность активов	Ст.37 ОПУ/Ст.14	2,8	8,1	189,29