| |||||
МЕНЮ
| Ликвидность и платежеспособность банка| |показывают, насколько могут быть | |(числитель) | | |покрыты депозиты кассовыми | |Средние остатки по депозитным | | |активами в случае изъятия | |счетам до востребования | | |вкладчиками своих средств | |(знаменатель) | | | |2.|Средние остатки кассовых активов | | | | |Средние остатки по всем | | | | |депозитным счетам | | |Коэффициенты и показатели, | | | | |характеризующие активные операции| | | | |банка | | | |2.|Коэффициент эффективности | |Средние остатки по активным | | |использования активов показывает,| |счетам, приносящим доходы | | |какая часть активов приносит | |Средние остатки по всем активным | | |доход (%) | |счетам | |3.|Коэффициент использования | |Средняя задолженность по кредитам| | |привлеченных средств раскрывает | | | | |какая часть (процент) | |Средняя величина всех | | |привлеченных средств направляется| |привлеченных средств. | | |в кредит | | | |4.|Показатель, характеризующий долю | | | | |каждого вида ценных бумаг в | | | | |портфеле инвестиций | | | | |Высокая доля правительственных | |Рассчитывается удельный вес (%) | | |ценных бумаг говорит о | |каждого вида ценных бумаг в общем| | |достаточной ликвидности и о | |объеме инвестиций | | |стабильности дохода | | | |5.|Показатели, характеризующие | |Ценные бумаги распределяются по | | |распределение тех же ценных бумаг| |видам и по срокам погашения | | |по срокам погашения. | | | |6.|Показатели, характеризующие | |Расчет удельного веса кредита, | | |предоставленные кредиты по видам | |предоставленного той или иной | | |заемщиков. Помогают оценить | |категории заемщиков | | |состояние кредитной политики | |(промышленность и торговля; | | |банка с точки зрения ее риска, | |конечный потребитель; сельское | | |ликвидности, рентабельности, так | |хозяйство) в общем объеме | | |как каждая категория заемщиков | |кредита. | | |имеет свой определенный уровень | | | | |кредитоспособности | | | |7.|Показатели, отражающие сроки | | | | |погашения кредита разными | | | | |категориями заемщиков. | | | | |Коэффициенты и показатели, | | | | |характеризующие депозитную базу | | | | |банка и собственный капитал | | | |8.|Группировка всех депозитов по | |Определяется удельный вес каждого| | |видам | |вида депозитов (депозиты до | | | | |востребования, срочные депозиты, | | | | |сберегательные) в общей сумме | | | | |депозитов | |9 |Группировка депозитов | |Срочные и сберегательные депозиты| | |(сберегательных и срочных) по | |разбиваются на группы: до 1 года,| | |срокам. Позволяет определить | |от 1 года до 5 лет, свыше 5 лет. | | |какой суммой депозитов будет | |Определяется итоговая сумма по | | |располагать банк через один год, | |каждой группе | | |через пять лет. Данные расчета | | | | |используются вместе с | | | | |показателями №8 | | | |10|Коэффициенты «рычага» отражают | |Средние остатки по депозитам | | |соотношение привлеченных средств | |Средний уровень собственного | | |и собственного капитала на | |капитала | | |определенную дату | |Средний остаток заемных средств | | | | |Средний уровень собственного | | | | |капитала | |11|Коэффициенты достаточности | |Сумма активов подверженных риску | | |собственного капитала | |Собственный капитал | | |Рассчитываются на конец | |Собственный капитал | | |анализируемого периода. | |Активы | | |Коэффициент (собственный капитал | | | | |к активам) ля большинства банков | | | | |должен быть не ниже 7%, но для | | | | |региональных банков может | | | | |составлять и 5-6% | | | Таблица 7 Объем и период возможного использования кредитных ресурсов коммерческим банком по состоянию на (дата) |Сроки использования |Остатки средств | | |тыс. тенге |% к итогу | |Возвращаемые по предъявлению |3000 |60 | |До одного года |600 |12 | |До двух лет |300 |6 | |До трех дет |300 |6 | |До пяти лет |200 |4 | |Свыше пяти лет |100 |2 | |Бессрочные |500 |10 | |И т о г о : |5000 |100 | Таблица 8 Кредитные вложения коммерческого банка по состоянию на (дата) |Сроки погашения |Остатки задолженности по | | |ссудам | | |тыс. тенге |% к итогу | |До востребования и до одного месяца |2000 |43,5 | |До шести месяцев |1000 |21,7 | |До одного года |600 |13,0 | |До двух лет |400 |8,7 | |До трех лет |200 |4,4 | |До пяти лет |100 |2,2 | |Свыше пяти лет |300 |6,5 | |И т о г о : |4600 |100 | Таблица 9 Коэффициенты ликвидности |Показатель |Формула расчета |Допуст. |Критич. | | | |значение |значение | | |Коэффициент |ЛА/ОВ(100% |min 70 |min 30 | | |мгновенной | | | | | |ликвидности или | | | | | |коэффициент | | | | | |текущей | | | | | |ликвидности | | | | | |Коэффициент |(ЛА-ОВ)/СрО(100% |min 25 |min -50 | | |ликвидности по | | | | | |срочным | | | | | |обязательствам | | | | | |Генеральный |(ЛА+КВ-ОВ)/СрО(100% |min 50 |min 25 | | |коэффициент | | | | | |ликвидности по | | | | | |срочным | | | | | |обязательствам | | | | | |Коэффициент полной|Ликвидные активы | | | | |ликвидности или |Привлеченные средства | | | | |степенной |или ЛА/СО | | | | |коэффициент | | | | | |ликвидности | | | | | |Показательный |ЛА/ВБ | | | | |коэффициент | | | | | |ликвидности | | | | | |Кросс-коэффициент |СО/АР | | | | |ликвидности | | | | | |Коэффициент |Активы со сроком менее года | | | | |краткосрочной |Собственные средства + | | | | |ликвидности |Обязательства по депозитам + | | | | | |Кредиты менее года | | | | |Коэффициент |Активы со сроком более года | | | | |среднесрочной |Собственные средства + | | | | |ликвидности |Обязательства по депозитам + | | | | | |Кредиты более года | | | | |Коэффициент |Задолженность по ссудам до 6 | | | | |ликвидности для |мес. * * 100% | | | | |ресурсов с |Привлеченные депозиты до 6 | | | | |ограниченной |мес. | | | | |ликвидностью | | | | | |Коэффициент |Задолженность по ссудам от 6 | | | | |ликвидности для |мес. до года * 100% | | | | |ресурсов с средней|Привлеченные депозиты от 6 | | | | |ликвидностью |мес. до года | | | Таблица 10 Данные баланса Алматинского управление Туранбанка. млн. тенге |Дата |31.12.1996 |01.02.1997 | | |г. |г. | |Обязательства до востребования |94,871 |68,811 | |Ликвидные активы |28,047 |1,507 | |Капитальные вложения |54,139 |11,768 | |Привлеченные средства (Суммарные обязательства) |118,408 |332,266 | |Валюта баланса |496,920 |384,811 | |Активы, работающие |22,333 |203,693 | |Обязательства по депозитам (Срочные |23,296 |263,455 | |обязательства) | | | Таблица 11 Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка |Показатель |Формула расчета |Значение | | |Коэффициент |ЛА/ОВ |29,56% |2,19% | | |мгновенной | | | | | |ликвидности или | | | | | |коэффициент | | | | | |текущей | | | | | |ликвидности | | | | | |Коэффициент |(ЛА-ОВ)/СрО |-286,85% |-25,55% | | |ликвидности по | | | | | |срочным | | | | | |обязательствам | | | | | |Генеральный |(ЛА+КВ-ОВ)/СрО |-54,45% |-21,08% | | |коэффициент | | | | | |ликвидности по | | | | | |срочным | | | | | |обязательствам | | | | | |Показательный |ЛА/ВБ |5,64% |0,39% | | |коэффициент | | | | | |ликвидности | | | | | |Коэффициент полной|Ликвидные активы |23,69% |0,45% | | |ликвидности или |Привлеченные средства | | | | |степенной |или ЛА/СО | | | | |коэффициент | | | | | |ликвидности | | | | Таблица 12 Выполнение пруденциальных нормативов Алматинским управлением Туранбанка. | |Собст| | |Сумма |Сформи|К1 | | |Сумма |Спец|К2 | | |Сумма нал. |Обязат|К4 | | | | |венны| | | |р. |= | | |активов, |. |= K| | |денеж- |ель |= | | | | |й | | | | |KI | | | | |/ | | | | |А1 | | | | |капит| | | | |/ | | | | |(Aр| | | | |/ О| | | | |ал | | | | |(A-| | | | |-Пс| | | | | | | | | |(К) | | | | |П) | | | | |) | | | | | | | | | |KI |KII|K=KI+|всех |провиз|фак|план |отк|взвешенных|резе|фак|план |отк|ных средств и |ства |фак|план |отк| | | | |KII |активо|ии (П)|т. |не |л. |по степени|рвы(|т. |не |л. |быстрореал |банка |т. |не |л. | | | | | |в (А) | | |менее |(+/|риска (Ар)|Пс) | |менее|(+/|активов (А1) |(О) | |менее|(+/| | | | | | | | |0,04 |-) | | | |0,08 |-) | | | |0,2 |-) | |01.08|-1040|180|-1040|359848|537 |-0,|0,04 |-0,|295828 |537 |-0,|0,08 |-0,|49724 |244576|0,2|0,2 |0 | |.96 |62 |82 |62 | | |29 | |33 | | |35 | |43 | | |0 | | | |01.09|-1044|206|-1044|337111|537 |-0,|0,04 |-0,|296931 |537 |-0,|0,08 |-0,|28699 |208556|0,1|0,2 |-0,| |.96 |84 |98 |84 | | |31 | |35 | | |35 | |43 | | |4 | |06 | |01.10|-1190|206|-1190|404492|537 |-0,|0,04 |-0,|295517 |537 |-0,|0,08 |-0,|44356 |165877|0,2|0,2 |0,0| |.96 |37 |98 |37 | | |29 | |33 | | |40 | |48 | | |7 | |7 | |01.11|-1205|206|-1205|366434|537 |-0,|0,04 |-0,|287801 |537 |-0,|0,08 |-0,|21740 |128740|0,1|0,2 |-0,| |.96 |05 |90 |05 | | |33 | |37 | | |42 | |50 | | |7 | |03 | |01.12|-1261|206|-1261|353679|537 |-0,|0,04 |-0,|272164 |537 |-0,|0,08 |-0,|24092 |83526 |0,2|0,2 |0,0| |.96 |47 |90 |47 | | |36 | |40 | | |46 | |54 | | |9 | |9 | Таблица 13 Собственный капитал банка тыс. тенге | |Наименования |№ |1.08.96|1.09.96|1.10.96 |1.11.96 |1.12.96 | | |статей |счета| | | | | | | |Капитал первого | |-104062|-101967|-119037 |-120505 |-126147 | | |уровня | | | | | | | | |Уставный фонд |010п |13628 |14910 |15036 |15035 |15035 | | |Резервный фонд |011п |0 |0 |0 |0 |0 | | |Спец.фонд |012п |883 |804 |825 |820 |820 | | |Фонд накопления и |016п |0 |0 |0 |0 |0 | | |потребления | | | | | | | | |Фонд, направляемый|018п |11252 |10882 |11141 |11141 |11141 | | |на | | | | | | | | |производственное | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | |Прибыль и убытки |981 |0 |0 |0 |0 |0 | | |прошлого года | | | | | | | | |Выкупленные акции |034а |0 |0 |0 |0 |0 | | |Нематериальные |925а |0 |0 |0 |0 |0 | | |активы | | | | | | | | |Превышение |96а-9|0 |1375 |1847 |3314 |4194 | | |расходов над |7п | | | | | | | |доходами | | | | | | | | |Несформированные | |128942 |128901 |143367 |143367 |148129 | | |провизии | | | | | | | | |Участие банка в |066а,|0 |0 |0 |0 |0 | | |собственном |069а,| | | | | | | |капитале |191а | | | | | | | |Износ МБП | |883 |804 |825 |820 |820 | Таблица 14 Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка тыс. тенге | |01.01.9|01.04.9|01.07.9|01.10.96 |01.11.96 |01.12.96| | |6 |6 |6 | | | | |Кредиты |268820 |273961 |241415 |226141 |220854 |207862 | |-краткосрочные |258186 |264371 |232558 |217779 |212724 |199800 | | -срочные |174105 |146997 |121267 |92234 |35730 |27604 | | |84081 |117374 |111291 |125545 |176994 |172196 | |-просроченные | | | | | | | |-долгосрочные |10634 |9590 |8857 |8362 |8130 |8062 | | -срочные |10634 |9590 |8857 |8362 |8130 |8062 | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |-просроченные | | | | | | | |Просроченные |175783 |198993 |2423 |5256 |30471 |31573 | |проценты | | | | | | | Таблица 15 Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов тыс. тенге. |Дата |Остатки на расчетных и текущих |Вклады |Депозиты | | |счетах клиентов | | | Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|